Есть две стороны: клиентская - ваш экран смартфона и приложение.
интернетская - где-то в интернете есть база данных и сервер (большой компьютер). За счет сервера происходит работа по взаимодейсвтию между вашими запросами через приложение и базой данных в интернете. Запрос поступает в базу данных, и оттуда приходит соответствующий ответ.
Данные хранятся в виде таблиц, значения которой находятся друг к другу в каких-то отношениях (relational table).
Например, у приложения KHANACADENY есть пользователи. База данных про пользователей выглядит в виде таблицы, в которой есть уникальный номер (ID), имя и место.
SQL - это язык, с помощью которого можно отправлять запросы в БД.